Beta 值代表什麼？如何計算資產組合的 Beta？

[管理員]

Beta 為波動度，以 QQQ 為參考基準，Beta 設為 1.0。

台股以 00662 為 Beta 1.0、00670L 為正 2 Beta 值為 2.0、00865B 為類現金視為無波動 Beta 設為 0.0

以資產組合  433 為例，表示 00662 : 00670L : 00865B = 40% : 30% : 30%

其組點的資產配置 Beta  = 1.0×0.4 +2.0×0.3 + 0.0×0.3 = 1.0

因此，稱資產配置組合 433 的 Beta 值為 1.0

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